General-Models

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ASX vs CME : deux façons de lire les probabilités de taux

Pourquoi le résumé des probabilités de la RBA et le graphique granulaire des taux donnent des pourcentages de hausse différents — et pourquoi les deux sont corrects

Explique pourquoi le résumé des probabilités de la RBA (méthode binaire à pas unique de l'ASX) et le graphique des probabilités granulaires de variation de taux (arbre en expansion du CME) produisent des pourcentages de hausse différents pour une même réunion — avec les formules complètes, un exemple numérique détaillé et le moment où chaque mesure est la plus appropriée.

Comprendre l'écart de production

La variable économique la plus déterminante qui ne peut être directement observée

Explorez la méthodologie améliorée d'analyse de l'écart de production utilisée par les banques centrales, avec des résultats en temps réel et des comparaisons.

Comprendre la règle de Taylor

Comment les banques centrales utilisent une formule simple pour guider les décisions de taux d'intérêt

Explorez la méthodologie de la règle de Taylor et son application dans l'analyse de la politique monétaire. Comprenez les paramètres clés et leur signification.

Méthodologie de l'arbre en expansion du CME

Comment l'outil FedWatch calcule les arbres de probabilité pour les réunions successives de la Fed

Explication détaillée de la méthodologie de l'arbre en expansion de l'outil CME FedWatch pour le calcul des probabilités de taux du FOMC à partir des prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux. Découvrez les hypothèses, les calculs et les limites de cette approche largement utilisée pour l'extraction des anticipations de politique monétaire.

Méthodologie Nelson-Siegel-Svensson

Un cadre paramétrique pour l'estimation de la courbe des taux, utilisé par les banques centrales et les institutions financières du monde entier

Présentation complète de la méthodologie Nelson-Siegel-Svensson pour l'estimation de la courbe des taux, incluant des démonstrations interactives et des applications pratiques.

Parité couverte des taux d'intérêt (CIP)

La condition de non-arbitrage entre taux d'intérêt, taux de change au comptant et marchés des changes à terme

Explorez le modèle de parité couverte des taux d'intérêt (CIP), son cadre mathématique, ses applications concrètes et son importance dans les marchés financiers mondiaux.