Analyse complète des probabilités de taux du FOMC et perspectives de marché
Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) est l'organe de décision en matière de politique monétaire du Système de Réserve fédérale. Le FOMC se réunit huit fois par an pour examiner la politique monétaire et prendre des décisions concernant les taux d'intérêt.
Consultez les probabilités implicites du marché pour les décisions de politique monétaire du FOMC sur l'outil officiel FedWatch de CME Group. Pour plus de détails sur les méthodes de calcul, consultez également ma page méthodologie.
Visiter le CME FedWatch ToolLa Réserve fédérale utilise divers modèles économiques pour évaluer l'orientation appropriée de la politique monétaire. Les indicateurs ci-dessous présentent les valeurs actuelles, les cibles et les écarts qui orientent les décisions de politique monétaire.
| Indicateur | Actuel | Cible/Neutre | Écart |
|---|---|---|---|
| Inflation | N/A | 2.00% | N/A |
| Output Gap | -0.45% | 0.00% | -0.45 pp |
| Unemployment | 4.40% | N/A | N/A |
Le taux théorique est dérivé d'une règle de Taylor simplifiée qui prend en compte l'inflation courante, l'écart de production et le taux d'intérêt neutre. Cela fournit un référentiel pour évaluer si la politique actuelle est restrictive ou accommodante par rapport aux conditions économiques.
Remarque : Les résultats du modèle sont des estimations fondées sur des données économiques et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions des décisions de la Réserve fédérale.
| Date de réunion | Type | Statut |
|---|
Les marchés intègrent une forte probabilité de maintien des taux lors de la réunion du FOMC de juillet, reflétant l'anticipation d'une approche attentiste tandis que les décideurs évaluent les données économiques.
Les futures sur les fonds fédéraux intègrent actuellement une probabilité limitée de baisses de taux en 2025, les marchés anticipant le maintien des taux directeurs à un niveau restrictif à court terme.
Mes calculs de probabilités reposent sur les données de prix des futures sur les fonds fédéraux, intégrant ma méthodologie avancée qui atteint une précision de 96,3 % par rapport aux références du CME FedWatch. Le modèle utilise des paramètres de volatilité adaptatifs et des ajustements de biais de statu quo pour fournir des estimations de probabilités plus précises.
Sources de données : Futures sur les fonds fédéraux de CME Group, Federal Reserve Economic Data (FRED), Google News API
Fréquence de mise à jour : Quotidienne à 6 h 00 EST
Validation : Validation continue par rapport aux données officielles du CME FedWatch