"Qu'est-ce que la Veille des Banques Centrales ?"

"La Veille des Banques Centrales est une plateforme de recherche indépendante qui fournit des probabilités de taux d'intérêt en temps réel et des analyses de politique monétaire pour 9 grandes banques centrales dans le monde, dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre. Elle utilise des modèles économétriques propriétaires pour calculer les probabilités implicites de marché de changements de taux lors des prochaines réunions."

"Comment les probabilités de taux d'intérêt sont-elles calculées ?"

"Les probabilités de taux d'intérêt sont calculées à l'aide d'une méthodologie d'arbre expansif qui extrait les anticipations implicites du marché à partir des contrats futures sur taux d'intérêt. Pour la Réserve fédérale, cette méthode a été validée par rapport au CME FedWatch Tool avec une concordance de 97%. La même méthodologie est appliquée de manière indépendante à la BCE, la Banque d'Angleterre et d'autres banques centrales."

"Quelles banques centrales sont couvertes ?"

"La Veille des Banques Centrales couvre 9 grandes banques centrales : la Réserve fédérale (Fed), la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque du Japon (BoJ), la Reserve Bank of Australia (RBA), la Banque du Canada (BoC), la Reserve Bank of India (RBI), la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque populaire de Chine (PBOC)."

"L'utilisation est-elle gratuite ?"

"Oui, la Veille des Banques Centrales est entièrement gratuite. Toutes les probabilités de taux d'intérêt, les analyses de politique monétaire et la documentation des modèles économétriques sont accessibles sans inscription ni paywall."

Veille des Banques Centrales - Probabilités de taux d'intérêt et analyse

Réserve fédérale

Date de la prochaine réunion:

29 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 3.62%

Théorique: 4.51%
Orientation de la politique: Accommodante
Voir le modèle FRB/US →

Probabilités de taux

CME FedWatch Tool

Probabilités officielles des taux FOMC basées sur les contrats à terme Fed Funds

Voir sur CME Group

*Pour l'interprétation et la méthodologie des probabilités, cliquez ici.

Banque centrale européenne

Date de la prochaine réunion:

30 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 2.00%

Théorique: 4.30%
Orientation de la politique: Accommodante
Voir le modèle NAWM/NMCM →

Probabilités de variation des taux*

↗ Hausse des taux

54.0%

→ Aucun changement

46.0%

↘ Baisse des taux

0.0%

*Pour l'interprétation et la méthodologie des probabilités, cliquez ici.

Banque d'Angleterre

Date de la prochaine réunion:

30 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 3.75%

Théorique: 6.26%
Orientation de la politique: Accommodante
Voir le modèle COMPASS →

Probabilités de variation des taux*

↗ Hausse des taux

62.0%

→ Aucun changement

38.0%

↘ Baisse des taux

0.0%

*Pour l'interprétation et la méthodologie des probabilités, cliquez ici.

Reserve Bank of Australia

Date de la prochaine réunion:

5 mai 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 4.10%

Théorique: 5.62%
Orientation de la politique: Accommodante
Voir le modèle MARTIN →

Probabilités de variation des taux*

↗ Hausse des taux

89.4%

→ Aucun changement

10.6%

↘ Baisse des taux

0.0%

*Pour l'interprétation et la méthodologie des probabilités, cliquez ici.

Banque du Japon

Date de la prochaine réunion:

27 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 0.30%

Théorique: 0.83%
Orientation de la politique: Neutre

Reserve Bank of India

Date de la prochaine réunion:

9 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 5.25%

Théorique: 7.08%
Orientation de la politique: Accommodante

Banque du Canada

Date de la prochaine réunion:

29 avril 2026

-- JOURS

-- HRS

-- MIN

Taux actuel: 5.25%

Théorique: 3.92%
Orientation de la politique: Restrictive

🌍

Perspectives mondiales

Analyse comparative

Transjuridictionnel

--JOURS

--HRS

--MIN

Taux moyen: 3.56%

Divergence des politiques: Modérée
Synchronisation: 35%

Cadre de recherche et méthodologie

Fondements analytiques avancés pour les anticipations de politique monétaire de niveau institutionnel

Motivation de la recherche et objectifs stratégiques

La mesure précise des anticipations du marché concernant les décisions de politique monétaire des banques centrales est devenue de plus en plus cruciale pour la transmission de la politique monétaire, la stabilité des marchés financiers et les prévisions macroéconomiques.

Précision améliorée: Amélioration de la précision du calcul des probabilités grâce à des paramètres adaptatifs
Application transjuridictionnelle: Extension des méthodologies au-delà de l'analyse de la Réserve fédérale
Intégration en temps réel: Fourniture d'analyses de niveau institutionnel avec une latence minimale

Méthodologie probabiliste améliorée

Notre approche propriétaire s'appuie sur des calculs de probabilités basés sur les contrats à terme, intégrant des techniques statistiques avancées pour une précision et une réactivité supérieures.

Paramètres Sigma adaptatifs: Ajustements dynamiques de la volatilité en fonction du temps avant la réunion
Modélisation du biais de statu quo: Prise en compte de l'inertie décisionnelle des banques centrales
Intégration multi-marchés: Recoupement des marchés à terme de la Fed, de la BCE et de la BoE